วิธีคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการส่งมอบอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า Pro Rata Forward = อัตราแลกเปลี่ยนตั้งต้น ณ วันทำธุรกรรม (Base Rate) + ((Swap Point ต่อวัน) x n) Show
n = จำนวนวัน นับหลังจากวันที่ 2 จนถึงวันที่ลูกค้าส่งมอบ วิธีคำนวณผลตอบแทน (กำไร/ขาดทุน)คำนวณจากส่วนต่างระหว่าง อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) กับอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด (Spot Rate) ณ วันส่งมอบ คูณกับจำนวนยอดธุรกรรม หากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสูงกว่า อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ
วันส่งมอบ ผู้ส่งออกจะได้กำไรจากการทำธุรกรรม ในทางกลับกัน หากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบ ผู้นำเข้าจะได้กำไรจากการทำธุรกรรม ตัวอย่างการคำนวณ อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate in USD/THB) = 35.00, อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด (Spot Rate) = 36.00 ยอดธุรกรรม (Notional amount) 1,000,000 USD กรณีผู้ส่งออก : (อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า - อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด) x ยอดธุรกรรม : (35.00 - 36.00) * 1,000,000 USD = - 1,000,000 บาท
ผู้ส่งออกจะขาดทุนจากการทำธุรกรรมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท การจำลองผลกำไรขาดทุนในสถานการณ์ต่างๆ ( Scenario Analysis) ของธุรกรรมตัวอย่างกรณีผู้ส่งออก
* Contract Rate คือ อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับส่งมอบตามสัญญา กรณี Forward Outright และถ้าเป็นกรณีธุรกรรม Pro Rata Forward นั้น Contract rate อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการส่งมอบ ** Gain/Loss vs. Spot Rate on Settlement Date (หน่วย: บาท) คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับส่งมอบ เทียบกับ อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบ หมายเหตุ ผู้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะขาดทุนจากการเสียโอกาสการขายเงินตราต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ หาก อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบ ปรับตัวสูงขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับส่งมอบที่ผู้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้รับไปมากขึ้นเรื่อยๆ กรณีผู้นำเข้า : (อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด - อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า) x ยอดธุรกรรม : (36.00 - 35.00) * 1,000,000 USD = 1,000,000 บาท ผู้นำเข้าจะกำไรจากการทำธุรกรรมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท การจำลองผลกำไรขาดทุนในสถานการณ์ต่างๆ (Scenario Analysis)
ของธุรกรรมตัวอย่างกรณีผู้นำเข้า
* Contract Rate คือ อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับส่งมอบตามสัญญา กรณี Forward Outright และถ้าเป็นกรณีธุรกรรม Pro Rata Forward นั้น Contract rate อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการส่งมอบ ** Gain/Loss vs. Spot Rate on Settlement Date (หน่วย: บาท) คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับส่งมอบ เทียบกับ อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบ หมายเหตุ ผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะขาดทุนจากการเสียโอกาสการซื้อเงินตราต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ หาก อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบ ปรับตัวลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับส่งมอบที่ผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้รับไปมากขึ้นเรื่อยๆ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม Forward
 บริการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยบริหารความเสี่ยง เพิ่มความมั่นใจ ธุรกิจไปได้ไกล บริการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยบริหารความเสี่ยง เพิ่มความมั่นใจ ธุรกิจไปได้ไกล บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX Services)ซื้อขายเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินหลักด้วยอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด เพิ่มศักยภาพธุรกิจได้เต็มที่ บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ แบบกำหนดส่งมอบในวันเดียวกัน (FX Same Day)ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ภายในวันเดียวกัน บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward)บริหารต้นทุนของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สิทธิ์ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX Option)ช่วยลดความผันผวนของค่าเงิน สามารถกำหนดรายได้หรือต้นทุนของธุรกิจได้ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อสิทธิ์ บริการบริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ (FX Swap)บริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศของธุรกิจที่มีภาระการรับ/ชำระคืนเงินตราต่างประเทศ บริการธุรกรรม Cross Currency Swapป้องกันธุรกิจจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน/อัตราดอกเบี้ย โดยเปลี่ยนภาระเงินกู้เป็นสกุลเงินที่สอดคล้องกับรายรับ บริการธุรกรรม Interest Rate Swapแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือจากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว บริการธุรกรรม Par Forwardซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยส่งมอบกันได้มากกว่า 1 ครั้ง ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันตลอดอายุสัญญา อัตราและค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวัน และย้อนหลัง พร้อมเครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน อัตราและค่าธรรมเนียมForward Pointsอัตรา Forward Points สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เครื่องมือช่วยเหลือเราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ และดูแลการเงินของคุณเครื่องมือช่วยเหลือเราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ
|
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบ forward
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง
ลิขสิทธิ์ © 2024 moicapnhap Inc.
