วิธีคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการส่งมอบ
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า Pro Rata Forward = อัตราแลกเปลี่ยนตั้งต้น ณ วันทำธุรกรรม (Base Rate) + ((Swap Point ต่อวัน) x n)
n = จำนวนวัน นับหลังจากวันที่ 2 จนถึงวันที่ลูกค้าส่งมอบ
วิธีคำนวณผลตอบแทน (กำไร/ขาดทุน)
คำนวณจากส่วนต่างระหว่าง อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) กับอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด (Spot Rate) ณ วันส่งมอบ คูณกับจำนวนยอดธุรกรรม หากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสูงกว่า อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ
วันส่งมอบ ผู้ส่งออกจะได้กำไรจากการทำธุรกรรม ในทางกลับกัน หากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบ ผู้นำเข้าจะได้กำไรจากการทำธุรกรรม
ตัวอย่างการคำนวณ
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate in USD/THB) = 35.00, อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด (Spot Rate) = 36.00 ยอดธุรกรรม (Notional amount) 1,000,000 USD
กรณีผู้ส่งออก : (อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า - อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด) x ยอดธุรกรรม : (35.00 - 36.00) * 1,000,000 USD = - 1,000,000 บาท
ผู้ส่งออกจะขาดทุนจากการทำธุรกรรมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท
การจำลองผลกำไรขาดทุนในสถานการณ์ต่างๆ ( Scenario Analysis) ของธุรกรรมตัวอย่างกรณีผู้ส่งออก
32.00 | 35.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |
33.00 | 35.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
34.00 | 35.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
35.00 | 35.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
36.00 | 35.00 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) |
37.00 | 35.00 | 1,000,000.00 | (2,000,000.00) |
38.00 | 35.00 | 1,000,000.00 | (3,000,000.00) |
* Contract Rate คือ อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับส่งมอบตามสัญญา กรณี Forward Outright และถ้าเป็นกรณีธุรกรรม Pro Rata Forward นั้น Contract rate อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการส่งมอบ
** Gain/Loss vs. Spot Rate on Settlement Date (หน่วย: บาท) คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับส่งมอบ เทียบกับ อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบ
หมายเหตุ ผู้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะขาดทุนจากการเสียโอกาสการขายเงินตราต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ หาก อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบ ปรับตัวสูงขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับส่งมอบที่ผู้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้รับไปมากขึ้นเรื่อยๆ
กรณีผู้นำเข้า : (อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด - อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า) x ยอดธุรกรรม : (36.00 - 35.00) * 1,000,000 USD = 1,000,000 บาท ผู้นำเข้าจะกำไรจากการทำธุรกรรมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท
การจำลองผลกำไรขาดทุนในสถานการณ์ต่างๆ (Scenario Analysis)
ของธุรกรรมตัวอย่างกรณีผู้นำเข้า
32.00 | 35.00 | 1,000,000.00 | (3,000,000.00) |
33.00 | 35.00 | 1,000,000.00 | (2,000,000.00) |
34.00 | 35.00 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) |
35.00 | 35.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
36.00 | 35.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
37.00 | 35.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
38.00 | 35.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |
* Contract Rate คือ อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับส่งมอบตามสัญญา กรณี Forward Outright และถ้าเป็นกรณีธุรกรรม Pro Rata Forward นั้น Contract rate อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการส่งมอบ
** Gain/Loss vs. Spot Rate on Settlement Date (หน่วย: บาท) คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับส่งมอบ เทียบกับ อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบ
หมายเหตุ ผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะขาดทุนจากการเสียโอกาสการซื้อเงินตราต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ หาก อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบ ปรับตัวลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับส่งมอบที่ผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้รับไปมากขึ้นเรื่อยๆ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม Forward
- กรณีผู้ส่งออก : หากอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบสูงกว่า Contract rate ใน Forward Contract ที่ได้ทำไว้ ผู้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะเสียโอกาสที่จะขายเงินตราต่างประเทศที่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด
- กรณีผู้นำเข้า : หากอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบต่ำกว่า Contract rate ใน Forward Contract ที่ได้ทำไว้ ผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะเสียโอกาสที่จะซื้อเงินตราต่างประเทศที่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด
- ความเสี่ยงจากสถานะด้านเครดิตของธนาคาร
บริการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
บริหารความเสี่ยง เพิ่มความมั่นใจ ธุรกิจไปได้ไกล
บริการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
บริหารความเสี่ยง เพิ่มความมั่นใจ ธุรกิจไปได้ไกล
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX Services)
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินหลักด้วยอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด เพิ่มศักยภาพธุรกิจได้เต็มที่
บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ แบบกำหนดส่งมอบในวันเดียวกัน (FX Same Day)
ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ภายในวันเดียวกัน
บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward)
บริหารต้นทุนของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
สิทธิ์ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX Option)
ช่วยลดความผันผวนของค่าเงิน สามารถกำหนดรายได้หรือต้นทุนของธุรกิจได้ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อสิทธิ์
บริการบริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ (FX Swap)
บริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศของธุรกิจที่มีภาระการรับ/ชำระคืนเงินตราต่างประเทศ
บริการธุรกรรม Cross Currency Swap
ป้องกันธุรกิจจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน/อัตราดอกเบี้ย โดยเปลี่ยนภาระเงินกู้เป็นสกุลเงินที่สอดคล้องกับรายรับ
บริการธุรกรรม Interest Rate Swap
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือจากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
บริการธุรกรรม
Par Forward
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยส่งมอบกันได้มากกว่า 1 ครั้ง ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันตลอดอายุสัญญา
อัตราและค่าธรรมเนียม
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวัน และย้อนหลัง พร้อมเครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราและค่าธรรมเนียม
Forward Points
อัตรา Forward Points สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
เครื่องมือช่วยเหลือ
เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ
เครื่องมือช่วยเหลือ
เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ
- ลูกค้าธุรกิจ
- คุ้มครองธุรกิจ
- บริการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย